Obwohl der einfache gleitende Durchschnitt ein tolles Hilfsmittel ist, gibt es auch hier einen Hauptfehler, der mit Ihm assoziiert ist. Der einfache gleitende Durchschnitt ist sehr anfällig für Spitzen. Lassen Sie mich anhand eines Beispiels erklären was ich damit meine:

Sagen wir, wir zeichnen eine 5-er einfach gleitende Durchschnitts-Periode auf dem täglichen EUR/USD Diagramm ein, sowie die Abschlusspreise der vergangenen Tage:

Tag 1: 1.3172
Tag 2: 1.3231
Tag 3: 1.3164
Tag 4: 1.3186
Tag 5: 1.3293

Der einfache gleitende Durchschnitt würde dann wie folgt kalkuliert werden:

(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

Simpel genug, oder?

Aber was, falls der Preis am 2. Tag fallen wuerde? Das Resultat des einfachen gleitenden Durchschnitts würde viel niedriger sein und es würde uns den Eindruck geben, dass der Preis gesunken ist, wenn in der Realität die Senkung des Preises am 2. Tag nur ein einmaliges Ereignis war (vielleicht sind die Leitzinsen an diesem Tag gefallen).



Was ich damit sagen will ist, wenn man es manchmal vereinfachen möchte kann es sein, das der einfache gleitende Durchschnitt vielleicht doch ein wenig zu einfach ist. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, die Spitzen herauszufiltern, damit man erst überhaupt nicht auf falsche Gedanken kommen kann. Hmmmm, Ich kann mir vorstellen... Moment mal… Ja, es gibt einen Weg!

Man nennt es Exponentiell gleitender Durchschnitt!

Exponentiell gleitende Durchschnitte legen mehr Gewicht auf die vorhergehenden Perioden. In unserem obigen Beispiel würde der EGD mehr Gewicht auf die Tage 3 bis 5 legen, was bedeuten würde, dass die Spitze am 2. Tag einen niedrigeren Wert bekommen würde, und somit den Durchschnitt nicht so berühren würde.

Was der EGD macht ist, er legt den Schwerpunkt mehr auf was die Händler zum AKTUELLEN Zeitpunkt tun.

Beim Handel ist es logischerweise wichtiger zu sehen, was die Händler JETZT tun, als was die Händler in den letzten Wochen oder Monaten getan haben!